期权专业术语有哪些?期权专业术语你知道若干?

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保证金

指在期权生意中,期权义务方必须根据规则缴纳的金额。维持保证金逐日举行盘算。

保证金催缴

指在期权义务方的保证金水平低于维持保证金时,通知其增添保证金。

保证金风险

指投资者在卖出开仓后,需要时刻保证足额的保证金,否则会遭到强行平仓的风险。

备兑开仓

指在拥有足额标的证券的基础上,卖出响应数目的认购期权合约。

比率价差战略

指买入一定数目的期权,同时卖出更多数目的期权。买入的期权与卖出的期权具有相同合约标的和到期日,但行权价差异。

标的证券

又称合约标的,指期权合约划定的双方买入或卖出的资产,为期权所对应的标的资产。个股期权对应的标的证券就是对应的股票或ETF.

颠簸率

指一种权衡股票价钱转变猛烈水平的指标,一样平常用百分数示意。股价颠簸率与认购期权、认沽期权价值均为正相关关系。

波幅

指一种测订价钱上下颠簸水平的指标,通常用统一工具市场价钱颠簸的最高点与其最低点的差额来示意。

Black-Scholes模子

又称B-S模子,是1973年由两位经济学家BLACK、SCHOLES提出的、对欧式期权举行订价的公式,对衍生金融工具的合理订价奠基了基础。 曾获诺贝尔经济学奖。

场内期权

指在生意所挂牌上市的尺度化期权合约。

场外期权

指生意双方杀青的非尺度化期权合约。

垂直价差战略

指买入一个期权的同时卖出一个期权,这两个期权具有相同合约标的和相同到期日,但具有差其余行权价。

Delta值

指期权标的股票价钱转变对期权价钱的影响水平。

Delta=期权价钱转变/期权标的股票价钱转变。股票价钱与认购期权价值为正相关关系,与认沽期权价值为负相关关系。

大户讲述制度

指当结算介入人或客户对某品种合约的持仓量到达生意所划定的持仓讲述尺度时,生意所有权要求结算介入人或客户向生意所讲述其资金情形、头寸情形、生意用途等。

带式战略

指买入两份认购期权,同时买入一份认沽期权,这里的认购期权和认沽期权具有相同的行权价和到期日。

到期不行权风险

指实值期权在到期时具有内在价值,若不提出行权,则不能获取期权的内在价值的风险。

蝶式价差战略

指一种使用牛式价差战略和熊式价差战略的复合套利战略,包罗多头蝶式价差战略和空头蝶式价差战略。

对冲

是指投资者为减低另一项投资的风险的生意。个股期权在投资实践的某些战略组合中,可以实现对冲风险的作用。

多头

指投资者是某一期权的净权力方,即买入的合约多于卖出的合约。

多头蝶式价差战略

指买入一个行权价较低的认购期权和一个行权价较高的认购期权,同时卖出两个行权价介于上述两者之间的认购期权。

限购

指划定小我私人投资者买入期权开仓的资金规模不得跨越其在证券账户资产的一定比例。

虚值认沽期权

指行权价钱低于合约标的市场价钱的认沽期权。

虚值认购期权

指行权价钱高于合约标的市场价钱的认购期权。

隐含颠簸率

指期权市场投资者在举行期权生意时对未来颠簸率的熟悉,且该熟悉已反映在期权的订价历程中。

盈亏平衡点

指期权投资者实现投资收益为零时标的证券的价钱。

有限损失性

是指期权买方(权力方)的损失有限,即买方需要支付权力金,但最大损失也就是权力金。

预期颠簸率

指运用统计推断方式对现实颠簸率举行展望获得的效果,可用于期权订价模子,确定期权的理论价值。

转换套利

指一种无风险的套利,涉及买入合约标的,买入一张认沽期权,而且卖出一张认购期权,这些期权具有一致条件,同时买入一份响应到期日相同的期货合约。

组合战略

  是指期权投资者可以凭证对未来标的证券的预期,连系各自的风险收益偏好,通过差其余期权品种、期权和标的证券的组合等,形成差异盈亏漫衍特征的组合,以实现投资目的。

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